大豆市场对节后豆类趋势的影响

时间:2019-02-01 06:37:04 来源:天后宫资讯网 作者:匿名



全国农业网新闻: 11日国庆长假期间,CBOT大豆价格触及近期新低,11月合约达到最低1152,这使我们提出了一系列问题:公司开盘后的合理价格是多少?假期? ?它会跟随外部市场并回归下行趋势吗?市场会再次出现2008年的震荡吗?本文详细介绍了2001年至2010年的交易数据。通过比较国庆期间芝加哥商品交易所(CBOT)大豆市场和节后业务黄豆1号期货市场,我们试图找出它们之间的相关性。他们俩。从这个角度来看,给出了节日后豆类短期方向的预测。

以下十张表格是今年11月芝加哥商品交易所过去十年(2001-2010)假期后的主要价格,每周收盘价和首次交易。黄大一号日常业务的主要价格和起伏:

注:大商大豆期货的历史价格取自文华金融的“豆一指数”; CBOT大豆表中的“跌宕起伏”是国内假期期间CBOT市场的最后交易日收盘价以及国内假期前的最后一个CBOT。交易日收盘价与豆类表中的“跌宕起伏”之间的差异是当日收盘价与前一交易日收盘价之间的差额。

2001年:

2002年:

2003年:

2004年:

2005年:

2006年:

2007年:

2008年:

2009年:

2010年:

以下是美国国庆节期间和上年豆节后第一个交易日美国大豆价格上涨和下跌年份的总结,以及同年同一涨跌年数:

根据这个简单的统计数据,在所有10个统计数据的年份中,美国豆类国庆假期和豆节后的第一个交易日有6年,这表明美国大豆节日期间的趋势期间对豆节后第一天的兴衰有一定的指导作用,但并不是一个很强的相关性。

与此同时,我们可以看到美国大豆和豆类在统计时间间隔内的上升和下降都可以找到。在10个统计年份中,美国大豆和豆类的上涨和下跌年份分别为4和6。在此期间,美豆价格下跌的可能性和豆节后的第一个交易日更大。就价格波动的幅度而言,在10个统计年度中,豆节后的第一个交易日的波动率低于7年美国大豆假期期间价格波动的年数。

在今年的第11个假期期间,芝加哥期货交易所11月大豆价格从上周五的15: 00约1230美分下跌至10月7日的1158.2美分,下跌超过70美分,或约5.8%。豆类反弹的前两个连续交易日非常突然且相当强劲,豆类收盘价与前一交易日收盘价相比下跌的可能性更大。根据大型企业1205节前最后一个交易日的收盘价4,279,如果在美国大豆假期期间收盘价为5.8%,价格将达到4030。

然而,由于三个原因,Bean I 1205更有可能在10月10日达到4030位置。首先,从上述历史数据分析来看,豆类价格后第一天的波动往往小于美豆;二,10月10日是美国哥伦比亚日,美国金融市场关闭,在没有外部指导和美国农业部发布的10月份世界农业供需前景(WASDE),甚至豆类独立的概率极端市场并不是很好。第三,即使是豆类表现出强烈的假期反弹欲望,多头也开始发力,这构成了对价格的支撑,第一阻力位于4200整数下行,下一阻力位于近期低点4134;

综上所述,笔者认为,在假期后的第一个交易日,斗一1205价格的合理位置应在4248-4151之间。如果价格在9月29日有效跌破4134的低位,多头将放弃阻力并且可能是短期的。看到较低的位置。

此外,由于美国金融市场在同一天暂停,在没有外部指导的情况下,即便豆类也有可能走出越来越高的“一日游”市场。

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